Rossy de Palma no acude a ningún casting para convertirse en actriz. La actriz se cruza con Pedro Almodóvar en varias ocasiones en la noche madrileña, quien el ofrece su primer papel en el drama ‘La ley del deseo’ (1987), una trágica historia de un homosexual con problemas, encarnado por Antonio Banderas. Fascinado por su atípica belleza, el realizador la dirige de nuevo en ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ (1988), ‘¡Atame’! (1990), ‘Kika’ (1993) y ‘La flor de mi secreto’ (1995).
Paralelamente, la actriz también trabaja fuera de las fronteras españolas. Participa en varias películas francesas como la comedia dramática ‘Sam suffit’ (1992); en ‘Hors jeu’ (1998); ‘El embolao’ (2002) y ‘Laisse tes mains sur mes hanche (2010).