Nacida en Rochester, Nueva York, Wiig llegó a "SNL" desde la compañía de improvisación cómica con base en Los Ángeles "The groundlings", donde comenzaron sus carreras compañeros suyos de reparto como Will Forte y Maya Rudolph, así como otros distinguidos alumnos como Will Ferrell, Laraine Newman, Phil Hartman y Jon Lovitz.
Ha completado recientemente su tercera temporada como parte del equipo de actores de "Saturday night live". Wiig dejó pronto su huella en "SNL", como una excitable oficinista y mitad del condescendiente y despistado duo los A-holes, junto a su compañero de reparto Jason Sudeikis.