Donnie consiguió su primer papel en el cine a la edad de 19 años en Drunken Tai-Chi, dirigida por Yuen Wo Ping en 1984. Su primer trabajo de envergadura fue el papel del General Lan en Erase una vez en China II, de Tsui Hark. En 2000, Donnie Yen debutó en el cine americano encarnando al inmortal Jin Ke en Los Inmortales: Juego Final.