Durante la cabalgata de Reyes en Málaga, una niña desaparece, y una joven periodista inicia una peligrosa investigación para encontrarla. Su búsqueda la llevará a enfrentar oscuros secretos de su propio pasado.
La historia gira en torno a Alice Gould (Bárbara Lennie), una mujer que es ingresada en un sanatorio mental pero que dice ser una detective privada que está investigando un caso, pese a que según los médicos es una paranoica obsesiva que ha atentado contra la vida de su marido.