En un principio, se dio a conocer con su banda sonora para el oscarizado filme de Kevin Macdonald, Un día de septiembr. La versatilidad de Alex Heffes le ha llevado a trabajar con profusión en el cine, tocando todos los géneros.
Aparte del cine, la música para concierto de Heffes ha sido interpretada en veladas tan diversas como el Festival de Música de Sangat, en la India, donde fue nombrado compositor residente en enero de 200, el Symphony Hall de Birmingham y el Festival de Jazz de Londres. En 2003, fue invitado por el Sultanato de Omán para asistir a la presentación de su obertura encargada por la Royal Symphony Orchestra.