Graduado por la Escuela de Cine de la Universidad de Southern California, Feig ganó el premio Jack Oakie de la escuela a la mejor comedia en 1984. Tras graduarse, trabajó como lector de guiones para el productor Michael Phillips, hasta que concursó en The 25,000 Pyramid y ganó 29.000 dólares. Este dinero permitió a Feig dejar su trabajo y perseguir su sueño de convertirse en monologuista profesional.