Alexa nació en Francia y se crió entre París, Nueva York y Los Ángeles. Apareció por primera vez en pantalla a los tres años, en el thriller televisivo "Riviera", de John Frankenheimer. Viajar de plató en plató y de escenario en escenario con su madre (Elyssa Davalos, una notable actriz de teatro y TV) y con su abuelo (Richard Davalos, legendario por su interpretación del hermano de James Dean en "Al este del edén") proporcionó a Alexa una predisposición única para abrirse camino en el mundo de la interpretación. Durante su infancia, su madre siguió formándose con Stella Adler. Alexa tuvo el privilegio de presenciar algunas de aquellas clases y recuerda que aquella experiencia le impactó sobremanera en su deseo de dedicarse a actuar.