Mejor conocida por su trabajo en la premiada serie de HBO "Sex and the City", ha demostrado ser una talentosa y versátil actriz a través de una variedad de papeles en la televisión y el cine. Davis apareció en el teatro en 2002 en "Brave New World", una colección de conmovedoras obras originales que conmemoraron los ataques del 11 de septiembre. Nacida en Boulder, Colorado, Davis se mudó a Columbia, South Carolina cuando su padre, un profesor de psicología, se trasladó a la universidad en esa ciudad. Más tarde asistió a Rutgers University y luego de graduarse se mudó a New York en donde comenzó a trabajar en teatro clásico y contemporáneo, al igual que en comerciales.