Tras el robo de una joya de valor incalculable, Gustavo, Fozzie y Gonzo viajan a Londres para investigar. Allí conocen a Miss Peggy, de quien Gustavo se enamora perdidamente, pero intentan culparla del robo. Para limpiar su nombre y encontrar al culpable, Gustavo y sus amigos investigarán a fondo el crimen.