El sueño de Terry Gilliam durante 30 años había sido hacer una adaptación de Don Quijote de la Mancha. A pesar de que hizo un primer intento en el año 2000, no ha sido hasta con El hombre que mató a Don Quijote cuando ha podido cumplir este deseo.
Había un gran número de gente que comparaba a Gilliam con el propio Alfonso Quijana, al querer llevar a cabo un proyecto que todo el mundo consideraba, y nunca mejor dicho, una empresa "quijotesca".
Keith Fulton y Louis Pepe, los responsables de Lost in La Mancha, son los encargados de dirigir este documental.