El comienzo de las grabaciones tuvo lugar en 1939 pero fue interrumpida por la guerra. Se terminó en la primaverea de 1940 y fue prohibida en Alemania.
De Mayerling a Sarajevo es la última película que dirige Max Ophüls en Europa. Después de finalizar las grabaciones, exilia de Francia a Suiza y, después, a Estados Unidos definitivamente.
Hasta 1950 no vuelve a Europa. Su última película tiene lugar cinco años después, Lola Montes.